Como evitar de ser degolado pelo mercado

Uma das chaves para o sucesso como trader discricionário é saber quando não operar. Existe um simples padrão gráfico que pode te ajudar a filtrar algumas trades ruins e trades boas, e funciona praticamente em qualquer mercado ou timeframe. Veja o comportamento do preço do índice do S&P 500 (observe o retângulo na direita da imagem):

sp500

Aqui está uma regras simples: quando um mercado gasta muito tempo ao redor de uma média móvel de velocidade intermediária (nem lenta como uma 200, nem rápida como uma de 12), esse mercado provavelmente se em contra em equilíbrio relativo.

Como todo diferencial competitivo (edge) que temos, como traders técnicos, vem de desequilíbrios de convicção compradora e vendedora, esses são mercados que não queremos participar. Mercados nessas condições tendem a apresentar comportamentos aleatórios e movimento aleatório de preço é o que lentamente mói nossas contas de trading, e nossa força mental, até que virem pó.

É claro que esse é um conceito amplo, mas eu te recomendaria refina-lo um pouco e que criasse algumas regras antes de utilizá-lo. Pense sobre a primeira sentença da regra que falei anteriormente (em negrito). Você precisa definir pelo menos os seguintes conceitos:

  1. O que é “muito tempo”? Quantas velas o mercado precisa ficar ao redor da média móvel?
  2. O que “ao redor” significa? No exemplo acima, está claro porque o mercado ficou subindo e descendo através da média, mas há uma definição mais precisa que você poderia usar?
  3. Qual tipo de média e qual período você vai usar?
  4. Como você junta isso tudo em uma “regra de trading” que possa usar?
  5. Essas regras poderiam ser diferentes se você já estivesse dentro de uma posição (em uma trade)?

De um modo geral, acredito que a maioria das coisas que as pessoas fazem com médias móveis não faz sentido. Médias móveis não fornecem suporte e resistência; isso é uma ilusão que você está vendo no gráfico que não é real. Não há uma média móvel especial; a média de 200 períodos não é mais importante do que, digamos, uma de 190 períodos. Médias móveis, o cruzamento de várias médias móveis ou para onde aponta a média: nada disso funciona como indicador confiável de tendências.

Mas há algo que funciona. O que estamos buscando não é um sinal específico de um número mágico, mas um conceito mais amplo: quando o mercado está se movendo “de lado”, praticamente não há uma vantagem (edge). Podemos evitar de ficar nesse ambiente e esperar por trades melhores. Um bom uso de seu capital mental e emocional. Essa é uma forma de usar uma ferramenta de análise técnica para ilustrar um conceito mais amplo, o “humor” do mercado, e então você pode moldar seus comportamentos como trader para se adequar ao humor do mercado.

Essa não é uma uma profunda regra de trading, mas é outra dessas coisinhas que podem fazer uma grande diferença. Quando você tem um monte dessas coisas juntas no seu trading, você tem a diferença entre o sucesso e falha.

Tradução livre via Adam Grimes


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